PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJT с EVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJT с EVX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Transportation Average (^DJT) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX).

EVX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Environmental Services Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJT или EVX.

Корреляция

Корреляция между ^DJT и EVX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^DJT и EVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Transportation Average (^DJT) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJT:

-0.15

EVX:

0.65

Коэф-т Сортино

^DJT:

-0.02

EVX:

1.01

Коэф-т Омега

^DJT:

1.00

EVX:

1.13

Коэф-т Кальмара

^DJT:

-0.12

EVX:

0.76

Коэф-т Мартина

^DJT:

-0.34

EVX:

2.52

Индекс Язвы

^DJT:

10.26%

EVX:

4.52%

Дневная вол-ть

^DJT:

25.07%

EVX:

17.53%

Макс. просадка

^DJT:

-60.92%

EVX:

-55.91%

Текущая просадка

^DJT:

-15.18%

EVX:

-3.29%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJT показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у EVX с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции ^DJT уступали акциям EVX по среднегодовой доходности: 5.68% против 14.76% соответственно.

^DJT

С начала года

-5.26%

1 месяц

12.31%

6 месяцев

-13.37%

1 год

-3.64%

5 лет

13.94%

10 лет

5.68%

EVX

С начала года

5.78%

1 месяц

6.35%

6 месяцев

-2.61%

1 год

11.32%

5 лет

19.77%

10 лет

14.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJT и EVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJT
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJT, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
EVX
Ранг риск-скорректированной доходности EVX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJT c EVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Transportation Average (^DJT) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJT на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа EVX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJT и EVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^DJT и EVX

Максимальная просадка ^DJT за все время составила -60.92%, что больше максимальной просадки EVX в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJT и EVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJT и EVX

Dow Jones Transportation Average (^DJT) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что ^DJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...